관성을 이기는 데이터

본 글에서는 ARIMA 모형을 활용해 미래 미국채 Spread 추이를 continuous하게 예측하고, 이어서 Probit 모형을 통해 ARIMA 예측값을 경기침체 여부로 변환한다. 경제 예측 모델링을 수행할 때에는 가급적 단순한(파라미터가 적은) 모델, 해석가능한 모델을 사용하는 것이 좋다. 일반적인 인식과 달리 경제 데이터는 딥러닝과 같은 모델 아키텍처로 적합시킬 만큼 대용량이 아닐 뿐더러 제대로 적합되지 않았을 때 Fat Tail Risk가 미치는 영향이 치명적일 수 있기 때문이다.따라서 시계열 모델 파라미터를 분리 해석할 수 있는 ARIMA 모형, 종속변수가 binary(이진) 변수일 때 yes or no 에 대한 발생 확률을 가장 단순하게 설명가능한 Probit 모형을 사용하고, 이를 통해 현재..

현시점에서 Nasdaq 100, 환헤지 Nasdaq 100 중 어느 쪽에 베팅하는 것이 유리할까?Step 1. 데이터 수집우선, 전략 평가를 위한 데이터를 수집한다.Nasdaq 100 H, UH 지수: 각각 환율 헷지를 적용한 경우, 그렇지 않은 경우 자산 가격 변화를 비교하기 위함이다.원/달러 환율: 헷지, 언헷지 간 성과 차이를 분석하기 위해 환율 데이터를 불러온다.금 가격: 경제 불확실성과 안전자산으로서의 달러 수요를 함께 이해하기 위해 사용할 것이다. 금과 달러 관계를 살펴보면서 현재 환율 상승이 경기 불황에 기인한 것인지 파악할 수 있다 Step 2. 데이터 전처리 및 로그 변환자산 가격의 시계열 데이터는 지수적 증감이 있기 때문에 이를 직접 비교할 경우 시각적 착시가 발생할 수 있다. 따라서 ..

1. Core CPI 개요 및 BIS API 사용법 근원 소비자물가지수는 기존 소비자물가지수(CPI)에서 외부 공급 충격 요인이 될 수 있는 식품과 에너지 부문을 제외한 지수다. 미국의 월별 소비자 가격 변동을 보여주는 대표 지수이므로 글로벌 인플레이션 수준을 가늠하고 연준의 금리 정책을 전망하는 단서가 된다. 미국 노동통계국이 운영하는 U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS에서는 CPI를 포함해 여러 글로벌 경제 지표를 API로 제공하고 있으며 파이썬 requests 모듈로 간단히 필요한 데이터를 호출할 수 있다. 중요한 부분은 requests.post()의 인자로 던져주는 data다. 지표 코드(seriesid)와 수집할 기간(startyear, endyear)을 json 형식으로 ..