관성을 이기는 데이터

콜옵션은 기초자산을 시장가보다 싸게 매수할 수 있는 권리를 의미한다. (*기초자산 : 옵션 등 파생상품의 기초 혹은 근거가 되는 자산으로 주식, 채권, 통화, 금리 등의 금융상품뿐만 아니라 농축산물, 실물상품까지 포함한다.) 권리라 함은 추후 행사하거나 행사하지 않을 수 있다는 것이며 권리를 '매입'한다는 점에서 매입에 대한 가격, 즉 프리미엄이 붙는다. 이에 따라 콜옵션 매수 혹은 매도에 대한 이익과 손실 범위는 다음과 같이 나타난다. 콜옵션 매수자는 x축 기초자산 가격의 변동(상승시 우측 방향 이동)에 따라 옵션 권리(기초자산을 행사가에 매수할 권리)를 행사하거나 행사하지 않을 수 있다. 콜옵션은 매수 포지션상 외가격(좌측)에서 거래가 이루어지고, 자산 가격이 증가하여 행사가와 일치한 상태인 등가격,..

주가 데이터를 그대로 분석하기에는 여러 가지 제약이 있다. 단일 주가를 분석할 때에는 그 자체로 정상성이 확보되어 있지 않다는 점, 여러 주가를 비교분석할 때에는 각 종목마다 분포(스케일)가 다르다는 점이 대표적이다. 따라서 일반적으로 금융 시장 매크로를 분석하거나 머신러닝 모델을 구축할 때 price가 아닌 return을 활용하는 경우가 많다. 더 나아가 논문 수식이나 자료를 찾다 보면 단순히 net return(이하 return)을 쓰기보다 로그를 취한 ln(1+return)이 빈번하게 등장한다. 직관적으로 ln(1+return)은 return과 (거의) 같다. 정확히 말하면 로그 수익률 ln(1+return)은 연속복리 개념을 가정하므로 실제로는 수익률 단위가 분, 초, 밀리세컨드 이하로 내려가야만..

Step 1. 라이브러리 우리가 개발을 할 때, 모든 코드를 한 땀 한 땀 장인의 정신으로 구현해야 한다면 실력과 무관하게 금세 지쳐버릴 것입니다. 우리가 작성하려고 하는 코드가 매우 정형적이고 일반적으로 자주 쓰이는 것들이라면 누군가는 반드시 함수나 클래스 형태로 이미 구현해두었을 것입니다. 그리고 우리는 이것을 라이브러리라는 형태로 가져와서 쓸 수 있습니다. 심지어 무료로 말입니다. ​ 야후 파이낸스에 있는 주가 정보도 라이브러리라는 것을 사용하면 손쉽게 가져올 수 있습니다. 누군가 이미 그러한 작업을 한 적이 있고, 개발한 코드를 모두가 사용할 수 있게 공개해둔 것이지요. 참고로 아래 이미지, 깃허브라는 코드 저장소에서 실제 구현된 코드를 눈으로 볼 수도 있습니다. yfinance라는 이름의 라이브..

https://github.com/pmorissette/ffn GitHub - pmorissette/ffn: ffn - a financial function library for Python ffn - a financial function library for Python. Contribute to pmorissette/ffn development by creating an account on GitHub. github.com Python ffn 패키지는 퀀트 분석을 편하게 하도록 작성된 라이브러리다. 유용한 함수들을 많이 제공하고 있는데, 그중에서도 어렵지 않게 써먹을만한 함수들을 빠르게 익혀보자. Step 1. 데이터 추출 기본적으로 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오게 되어있고, 데이터 로드 속도..

Step 0. 전략 과거에 카카오 상장 초기에 배팅했다면 지금쯤 소위 대박을 터뜨렸을 것이다. 이를 아는 상황에서 과연 특정 (차트) 매매 전략이 단순 장기 보유보다 우세한지 확인해 보고자 한다. ​전략은 잘 알려진 골든크로스 매수, 데드크로스 매도 방식을 시도한다. 골든크로스는 단기 이동평균선(보통 20일 이하)이 장기 이동평균선(보통 30일 이상)을 뚫고 올라가는 시점, 데드크로스는 그 반대 시점을 지칭한다. 여기에 모멘텀을 더해 상승 추세의 골든크로스를 매수 포인트로 잡을 수도 있지만, 논의를 단순화하기 위해 이 부분은 고려하지 않겠다. Step 1. 데이터 불러오기 주가 정보를 가져오기 위해 FinanceDataReader를 사용한다. ​ Step 2. 장기 보유 성과 확인 1999년 11월 11..