전체 글112 국내/해외 ETF 매매시 일반 위탁 계좌 vs 절세 계좌(연금저축, IRP, ISA) 세금 차이 정리 ETF 매매 시 세금 (*배당소득세는 원천징수)일반 위탁 계좌국내상장 국내주식형 ETF:매도 -> 증권거래세 X매매차익 -> 비과세배당소득 -> 배당소득세 15.4%국내상장 국내주식형 외 ETF:매도 -> 증권거래세 X매매차익 -> 배당소득세 15.4%배당소득 -> 배당소득세 15.4%해외상장 ETF(*위탁계좌 only):매도 -> 증권거래세 X (*SEC fee 소액 발생 0.00x 수준)매매차익 -> 매매차익 250만원 초과분 양도소득세 22% (*분리과세)매당소득 -> 배당소득세 15.4%절세 계좌:연금 계좌(연금저축, IRP):연금수령 -> 연금소득세 3.3 ~ 5.5% (*분리과세)연금 외 수령 -> 기타 소득세 16.5%연말정산 세액공제 -> 납입금 내 최대 600만 원 한도(*2023년부터 .. 2025. 6. 10. [Dolt + Python + MySQL] 금융 분석을 위한 재무제표 데이터베이스 구축과 실행 재무제표 데이터를 확보할 때 yfinance를 많이 사용하며, 긴 시계열에 대해서는 공시자료를 스크래핑하여 필요한 table 영역만 적절히 포멧팅할 수도 있다. 가장 좋은 건 yfinance 같은 무료 api를 활용해 적정 주기마다 데이터를 가져와 적재해 두는 것인데, 상장된 모든 주가 재무정보를 개인 PC나 클라우드 서버에 저장해 두는 건 개인으로서 여간 부담되는 일이 아니다. 이때, 약소하게나마 대안으로 사용해 볼 수 있는 것이 다른 사람들이 공개해 둔 DB인데, DropBox나 DoltHub가 대표적이다. 코드가 익숙하다면 DoltHub에서 매우 쉽고 빠르게 DB 전체를 Pull 할 수 있으며 아래 예시로 사용한 1.26 GB짜리 재무데이터를 수 초 내에 모두 다운로드 가능하다.DoltHub는 코드.. 2025. 5. 9. [파이썬 퀀트 투자] 벨류에이션 멀티플 기반 피어 그룹 스크리닝 이번 글에서는 계량적 방법을 활용해 타겟 기업의 유사 그룹을 추출하고, 추출한 그룹 내 벨류에이션 멀티플에 대한 상대평가를 진행해 본다. 그전에, 동일한 스타일로 분석 대상 타겟 기업을 선정하는 것은 본 블로그의 [파이썬 퀀트 투자] 좋은 기업을 찾아보자 - 미국 기술주 멀티플 EDA에서 확인할 수 있다.1. 데이터셋 준비항상 데이터셋을 준비하는 것이 먼저다. 분석 대상 기업은 Block Inc(Ticker: XYZ, 이하 Block)로, Software & Services 산업에 속하니 해당 산업군 내 모든 티커를 가져온 다음 재무제표를 추출할 것이다. 재무제표는 이후 멀티플 계산에 사용된다.1-1. 산업군 티커 추출Ticker는 야후 파이낸스 api로 쿼리 할 수 있으며, 직접 만든 모듈을 사용할 것.. 2025. 5. 8. [파이썬 퀀트 투자] 좋은 기업을 찾아보자 - 미국 기술주 멀티플 EDA 투자 프로세스에서 가장 선행되어야 할 것은 좋은 기업을 찾는 일이다. 퀀트 투자에서 스크리닝 단계는 넓고 단순한 분석에서 출발해 좁고 복잡한 분석으로 이어진다. 동일 집단 내 상대적으로 재무 상태가 양호한 기업들을 스크리닝해 투자 후보군을 추려내면 이후 후보군에 대해 여러 가지 가치평가 및 안전마진 계산을 수행한다.어떤 기준으로 후보군을 추려낼 것인지 명확하지 않을 때는 대표적인 재무 멀티플을 사용해 볼 수 있다. 야후 파이낸스 파이썬 패키지는 이미 계산된 멀티플을 제공하고 있으니 이를 활용해 미국 상장 소프트웨어 기술 기업 중 재무 상태가 양호한 후보군을 추려내는 작업을 진행해 보자.1. yfiance로 주요 기업 티커 및 재무 지표 추출타깃 시장의 모든 티커를 추출하는 함수와 멀티플을 추출하는 함수를.. 2025. 5. 4. [파이썬 퀀트 투자] 시장은 정말 효율적일까? - 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage) 백테스팅 시뮬레이션 통계적 차익거래는 움직임이 유사한 둘 이상의 자산에서 괴리가 발생하면 매수 및 매도를 통해 차익을 얻는 계량 투자 전략이다. 예를 들어 금광 채굴 회사의 주가는 금 가격과 상관성이 높을 테니, 금 가격만큼 충분히 주가가 오르지 않으면 매수하고 기다렸다가 적정 수준까지 주가가 따라잡았을 때 청산하는 식이다.그러나 금과 금 채굴회사처럼 이미 잘 알려진 유사 자산에서 알파를 기대하긴 어렵고, 시장에서 잘 알려지지 않은 자산 쌍을 통계적으로 발굴해내야 한다. 보편적인 방법으로 K-means clustering 같은 거리 기반 비지도학습 알고리즘을 사용할 수 있다.먼저 나스닥에 상장한 100개 자산에서 유사한 군집들을 묶고, 각 군집 내에서 상관계수가 가장 높은 쌍에 대해 차익거래 백테스팅을 수행해보자.1. 데이.. 2025. 4. 29. 2025년 장단기 국채금리 기반 마켓 베타 국면 분석 - 단기 금리 급락시 기저 원인을 포착할 것 1. 불 vs 베어- 불(bull): 황소가 공격할 때 뿔을 들어 올리는 모습을 빗댄. 상승장을 의미- 베어(bear): 곰이 공격할 때 앞발을 내리치는 모습을 빗댄, 하락장을 의미.2. 스티프닝 vs 플래트닝- 스티프닝(steepening): 장기채와 단기채 수익률 괴리가 커지는 현상. 장단기는 주로 동시에 오르내리는데, 오를 때 장기채가 단기채보다 더 많이 오르고, 내릴 때는 더 많이 떨어지는 모습.- 플래트닝(flattenin): 장기채와 단기채 수익률 괴리가 작아지는 현상. 오를 때 단기채가 장기채 수준으로, 혹은 그 이상 많이 오르고, 내릴 때는 적게 떨어지는 모습.3. 불 스티프닝 vs 베어 스티프닝- 불 스티프닝(bull steepening): 채권 가격이 "상승"하면서 장단기 수익률 괴리가.. 2025. 2. 12. 이전 1 2 3 4 ··· 19 다음
