관성을 이기는 데이터

아래 차트를 보면 어떤 생각이 드는가? 전고점을 뚫으면 우상향 할 것이고, 뚫지 못하면 박스권이 형성될 것이라 믿는가? 그렇다면 이 그래프는 어떤가? 완전히 추세가 꺾여 가망이 없어 보이는가? 안타깝게도 둘 다 정규분포로부터 발생시킨 완벽한 무작위 데이터다. 즉, 차트만 보고 우상향 한다, 박스권이다, 추세가 꺾였다 등의 기술적 분석은 아무 근거가 없다는 것이다. 정규분포로부터 발생시킨 무작위 데이터라 함은 아래와 같이 일간 수익률을 평균이 0, 분산이 1인 랜덤한 숫자를 누적해서 쌓아 올린 것을 의미한다. 이를 연결한 것이 총 500일 치의 일간 수익률 분포다. 그리고 이것을 누적해서 쌓아 올리면(cumulative sum) 위에서 봤던 500일간의 누적 수익률, 즉 약 2년 간의 주식차트를 로그변환시..

Step 1. 라이브러리 우리가 개발을 할 때, 모든 코드를 한 땀 한 땀 장인의 정신으로 구현해야 한다면 실력과 무관하게 금세 지쳐버릴 것입니다. 우리가 작성하려고 하는 코드가 매우 정형적이고 일반적으로 자주 쓰이는 것들이라면 누군가는 반드시 함수나 클래스 형태로 이미 구현해두었을 것입니다. 그리고 우리는 이것을 라이브러리라는 형태로 가져와서 쓸 수 있습니다. 심지어 무료로 말입니다. ​ 야후 파이낸스에 있는 주가 정보도 라이브러리라는 것을 사용하면 손쉽게 가져올 수 있습니다. 누군가 이미 그러한 작업을 한 적이 있고, 개발한 코드를 모두가 사용할 수 있게 공개해둔 것이지요. 참고로 아래 이미지, 깃허브라는 코드 저장소에서 실제 구현된 코드를 눈으로 볼 수도 있습니다. yfinance라는 이름의 라이브..

https://github.com/pmorissette/ffn GitHub - pmorissette/ffn: ffn - a financial function library for Python ffn - a financial function library for Python. Contribute to pmorissette/ffn development by creating an account on GitHub. github.com Python ffn 패키지는 퀀트 분석을 편하게 하도록 작성된 라이브러리다. 유용한 함수들을 많이 제공하고 있는데, 그중에서도 어렵지 않게 써먹을만한 함수들을 빠르게 익혀보자. Step 1. 데이터 추출 기본적으로 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오게 되어있고, 데이터 로드 속도..

주식 시장의 난이도가 올라가면서 개인 투자자들도 자산 배분을 고려하고 있다. 자산 배분의 방식에는 여러 가지가 있겠지만 이번에는 미국과 한국 2개의 시장에만 투자하고, 각 시장에 대해 채권과 주식을 고르게 배분하는 전략으로 전개하고자 한다. 안전자산인 채권과 위험자산 주식을 어떤 비율로 분배하는 것이 가장 효율적일까? Step 1. 야후 파이낸스 데이터 추출 Step 2. 일일 수익률 및 최종 수익률 확인 Step 3. 일일 수익률간 상관관계 시각화 Step 4. 변동성(위험) 대비 수익률 시각화 Step 5. 샤프 지수에 따른 포트폴리오 비율 시각화 Step 6. 사프 지수에 따른 포트폴리오 수익률 및 변동성 시각화 Step 7. 최적의 포트폴리오 비율 Step 1. 야후 파이낸스 데이터 추출 데이터는..