파이썬 퀀트 분석 패키지 - ffn(Financial Functions for Python)

https://github.com/pmorissette/ffn

GitHub - pmorissette/ffn: ffn - a financial function library for Python

Python ffn 패키지는 퀀트 분석을 편하게 하도록 작성된 라이브러리다. 유용한 함수들을 많이 제공하고 있는데, 그중에서도 어렵지 않게 써먹을만한 함수들을 빠르게 익혀보자.

Step 1. 데이터 추출

기본적으로 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오게 되어있고, 데이터 로드 속도도 빠른 편이다.

Step 2. 기준일 스케일링

자산 등락을 확인할 때 4개의 자산 가격의 기준일을 맞춰서 그래프를 그려보게 되는데, 여기서는 이러한 스케일링 작업을 rebase() 함수로 제공한다.

Step 3. 수익률

굳이 있어야 하나? 싶은 함수도 있다. 아래의 경우 일간 변화율(수익률)을 구하는 함수인데, pct_change()와 함수명만 다르고 동작은 동일하다.

Step 4. 기술 통계

이 패키지에서 제공하는 가장 유용한 부분은 기술통계다. 기본적인 기술 분석에 필요한 내용들은 calc_stats() 함수를 사용하면 빠르게 확인할 수 있다.

기간별 수익률과 샤프지수, 최대 낙폭, 연간 승률 등 유용한 데이터를 제공하고 있다. 기본적이면서 중요하고, 반복적이라 귀찮은 작업들을 대신해주는 고마운 녀석이다.

Step 5. 손실률

손실률을 따로 볼 수도 있다. 수익이 난 구간은 0으로 대체하고 나머지 구간은 백분율을 비율로 풀어서(나누기 100) 보여준다.

손실률을 그래프로 그리고, 가장 큰 손실을 MDD로 체크해볼 수 있다.

Step 6. 기간별 증감 추이

display_lookback_returns() 함수는 각 기간(월초, 3개월 전, 6개월 전, 연초, 1년 전.. , 최초 관찰일) 대비 증감률을 간단히 보여준다.

Step  7. stats 객체

stats 객체(ffn.core.PerformanceStats)는 판다스 각 변수(자산 데이터)에 대해 데이터 프레임처럼 인덱싱하게 해준다. 특정 자산의 월간 수익률을 다음과 같이 확인할 수 있다.

객체로 히스토그램을 그릴 수도 있는데, 커스텀이 불편해 잘 사용하지는 않을 것 같다.