관성을 이기는 데이터

하이일드 채권: 고위험/고수익 채권, 정크본드 스프레드: 차액, 차이 하이일드 채권 스프레드: 하이일드 채권 수익률 - 안전 자산(국채) 수익률 --- 참고 지표) ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread "낮은 신용의 채권에 대해 얼마나 많은 프리미엄을 지불해야 하는가?" 본 지표는 대표적인 신용 스프레드로 하이일드 채권(BB 등급, S&P 신용등급 평가 기준)의 안전자산(국채) 대비 초과 수익률을 보여줌. 채권 발행자) 안전 자산인 국채 대신 위험한 BB 등급(S&P 신용등급 평가 기준) 이하 하이일드 채권을 판매하려면 얼마나 많은 프리미엄을 얹어줘야 하는가 채권 구매자) 안전 자산인 국채 대신 위험한 BB 등급(S&P 신용등급 평가 기준) 이하 하..

주식 시장의 난이도가 올라가면서 개인 투자자들도 자산 배분을 고려하고 있다. 자산 배분의 방식에는 여러 가지가 있겠지만 이번에는 미국과 한국 2개의 시장에만 투자하고, 각 시장에 대해 채권과 주식을 고르게 배분하는 전략으로 전개하고자 한다. 안전자산인 채권과 위험자산 주식을 어떤 비율로 분배하는 것이 가장 효율적일까? Step 1. 야후 파이낸스 데이터 추출 Step 2. 일일 수익률 및 최종 수익률 확인 Step 3. 일일 수익률간 상관관계 시각화 Step 4. 변동성(위험) 대비 수익률 시각화 Step 5. 샤프 지수에 따른 포트폴리오 비율 시각화 Step 6. 사프 지수에 따른 포트폴리오 수익률 및 변동성 시각화 Step 7. 최적의 포트폴리오 비율 Step 1. 야후 파이낸스 데이터 추출 데이터는..